Управление рисками в теории рисков

Управление в общем смысле означает процесс, состоящий из последовательности действий и направленный на достижение некоторых заданных целей. В этом процессе используются доступные материальные, финансовые и человеческие ресурсы, а также доступные орудия управления.

В управлении выделяют целеполагание, траектории движения, субъекты и объекты управления, методы и способы управления, результат, оценка управления и многие другие понятия. Ограниченные размеры настоящего пособия не дают возможности подробно их рассмотреть.

Управление рисками в узком смысле означает достижение некоторых заранее поставленных целей, связанных с рисками, т.е. объектом управления является риск. Например, ставится задача о том, чтобы суммарный риск проекта не превосходил заданной величины. Управление в таком случае предполагает создание некоторой системы, состоящей из субъектов и объектов управления, с помощью которой удается достичь заданной цели, используя определенные управленческие решения и двигаясь по определенным траекториям.

Состав и качество этой управляющей системы определяется, среди прочего, выделенными материальными, финансовыми и человеческими ресурсами. Для достижения цели используют те или иные методы и способы управления. В конечном счете, результат управления должен быть подвергнут определенной оценке, которая позволит сделать выводы о качестве управления.

Естественно, что при построении системы управления целесообразно использовать доступную информацию об объекте управления, т.е. о риске. Большое значение имеет и сама поставленная цель управления. Можно ли управлять рисками в обстановке полной неопределенности? Подобная ситуация достаточно часто возникает при осуществлении инновационных проектов.

Очевидно, что задачи управления рисками в условиях как полной, так и частичной неопределенности могут достаточно сильно отличаться и по постановке, и по методам решения. Степень неопределенности исходной и доступной информации о рисках существенно сказывается на задачах, методах и способах управления рисками.

С математической точки зрения, управление любым объектом сводится к выбору управленческого решения, приводящего к заданному результату. При этом сами управленческие решения считаются определенными и образуют некоторое множество. Иногда управленческие решения называют управленческими стратегиями, подчеркивая, что они состоят из множества действий.

Пусть существует множество состояний среды S, множество состояний объекта управления W, множество управленческих решений D и множество результатов R. Говорят, что математическая модель рассматриваемой ситуации есть отображение М:S х D х W -> R, сопоставляющее состоянию среды s состоянию объекта w и решению d результат r= M(s,w,d).

Состояние среды является, как правило, неопределенным и описывается в рамках теории риска какой-либо вероятностной моделью: говорят, что на S задано вероятностное распределение. То же самое можно сказать о состоянии объекта управления. Посредством отображения М оно при каждом решении d порождает вероятностное распределение на R.

Таким образом, каждому решению соответствует свое распределение на множестве результатов, и выбор оптимального решения сводится к выбору "наилучшего" распределения на R.

Множество состояний среды S является исключительно емким понятием. В него входят все существенные факторы риска, внешние по отношению к объекту управления. Каждый из этих факторов характеризуется своим вероятностным распределением. Как уже было отмечено ранее, число внешних факторов риска различной природы может достигать сотен и тысяч.

Множество состояний объекта W также характеризуется множеством внутренних факторов риска, каждый из которых имеет свое вероятностное распределение. Поскольку эти факторы являются сами подверженными управленческим решениям d из множества D, то можно сказать, что множество состояний объекта после реализации управленческого решения является отображением своего предыдущего состояния и управленческого решения на множество состояний объекта: М:Wn х D -> х Wn+1.

Множество управленческих решений представляет собой на самом деле набор управленческих стратегий, состоящих из ограниченного набора мер технических и организационных мероприятий. Отдельная стратегия d характеризуется последовательностью этих мероприятий. При этом последовательность осуществления мероприятий также является отличительным признаком стратегии.

Важно отметить, что практически все управленческие решения из множества D направлены на изменение состояний объекта управления W. Количество управленческих решений, способных влиять на окружающую среду, весьма ограничено, но они существуют. Естественно, что эти решения сами зависят от фактора внешнего риска. Например, политические риски, являющиеся внешними внеэкономическими рисками, могут управляться лоббированием.

Множество результатов при управлении рисками является множеством оценок выбранных факторных рисков. Под факторным риском понимается принятая мера риска, например математическое ожидание потенциальных ущербов из-за данного фактора. Обычно в ходе факторного анализа количество самих факторных рисков сокращается до единиц и десятков.

Таким образом, с математической точки зрения управление рисками сводится к выбору такого управленческого решения (управленческой стратегии), при котором суммарный риск, задаваемый набором факторных рисков, являлся бы приемлемым или наилучшим в принятом смысле. В последнем случае говорят об оптимальном управлении.

Весьма часто множеству результатов в области рисков ставят в соответствие множество стоимостей, т.е. каждому факторному риску, определяемому отображением управленческого решения на состояние среды и объекта, ставится в соответствие стоимость этого управленческого решения. В этом случае выбор приемлемого или оптимального решения осуществляется с учетом критериев, отражающих влияние стоимости управленческого решения.

Экономическая деятельность обычно ведется в целях получения прибыли, а не в целях борьбы с риском. Поэтому управленческие решения зачастую продиктованы стремлением получить максимальную прибыль или прибыль заданного уровня. В этом случае управленческие решения подвергаются анализу выгод или прибыли (benefit).

Естественно, тогда анализ рисков является вспомогательным и помогает из приемлемых с точки зрения прибыли управленческих решений отбросить неприемлемые с точки зрения риска. Более того, совместное рассмотрение управленческих решений с точки зрения прибыли и рисков позволяет принимать выгодные решения с приемлемым уровнем риска.

Таким образом, можно сказать, что в современных условиях управление риском в подавляющем числе случаев является своеобразной составляющей общего управления экономической деятельностью, направленной на получение прибыли. Задача правления рисками состоит в том, чтобы обеспечить прибыльность экономической деятельности за счет снижения рисков до приемлемого уровня.

Рассмотрение управления риском вне контекста общего процесса управления экономической деятельностью обычно приводит к абсурдным результатам, связанным с завышением расходов на защитные меры и потерей рентабельности экономической деятельности.

Вместе с тем, исключение управления рисками из общего процесса управления экономическими результатами может привести к катастрофическим последствиям, связанным с неприемлемыми материальными ущербами, потерями значительного числа человеческих жизней, ухудшением здоровья значительных масс населения, экологическими катастрофами, кризисами и ухудшением качества окружающей среды.

Существующие методы выбора управленческих решений в условиях достаточной информации о риске опираются, в основном, на теорию принятия оптимальных и квазиоптимальных решений. Рассмотрение ведется в матричной форме, где номер столбца соответствуют номеру управленческой стратегии, а номер строки - номеру состояния среды или объекта управления.

Сами элементы матрицы могут представлять собой: риски, стоимости (затраты), выгоды (прибыли). Выбор осуществляется в пользу номера стратегии, при которой элементы матрицы в этом столбце удовлетворяют некоторым критериям. Наиболее широкое распространение получили критерии, основанные на принципах: минимакса, максимина, Гурвича, Сэвиджа.

Достаточно подробно эти методы описаны во многих работах. Вместе с тем, следует отметить, что в практике управления рисками эти методы не находят широкого применения из-за значительной неопределенности в соответствующих матрицах факторных рисков и значительных неточностях полученных оценок элементов матриц.

За долгое время ведения экономической деятельности в условиях риска выработано достаточно много способов управления рисками. Они опираются на общую теорию управления рисками, но зачастую не имеют видимой связи с ней. Это связано с тем, что в практике управления рисками практически всегда не хватает информации, необходимой для прямого применения математических моделей управления риском и методов, основанных на них.

В частности, обычно достаточно скудно освещается множество возможных результатов деятельности в области потенциальных ущербов. Оценки факторных рисков выполняются со значительными погрешностями, что значительно затрудняет практический выбор приемлемой или оптимальной стратегии управления рисками. В таких условиях предпочтение отдается так называемым робастным (грубым) методам управления рисками, малочувствительным к неточностям информации о рисках и недостаточности информации о них.

Эти методы носят эвристический характер, направлены на управление самими факторами рисков. Например, есть источник риска -убери его. Знаменитое изречение «нет человека - нет проблем» является примером метода управления рисками, связанными как с конкурентами (внешние риски), так и с персоналом и менеджерами (внутренние риски).